Материалы международной научной конференции «Уфимская осенняя математическая школа» (г. Уфа, 6-9 октября 2021 г.). Том 2 / отв. редактор З.Ю. Фазуллин. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. - 272 с.
Обратные стохастические дифференциальные уравнения с симметричным интегралом
Насыров Ф. С.
Предложен метод решения обратного стохастического дифференциального уравнения с симметричным интегралом по произвольному случайному процессу с непрерывными реализациями.
Inverse stochastic differential equations with symmetric integral
A method is proposed for solving a backward stochastic differential equation with a symmetric integral over an arbitrary random process with continuous realizations.